数据分析：比特币“亚洲卖，北美买”的说法正确吗？

与股票市场不同，加密货币每天 24 小时交易。尽管投资者可以随时进行交易，但价格波动在一天中并不相等或一致。有些时期波动很大，有些时期价格变动很小或没有。这个过程每天都在发生，形成一个循环。

确定这些领域、时期和时间框架可以帮助我们制定能够产生更高回报或降低风险的交易策略。

加密货币生态系统中的一个普遍观点是，亚洲贸易区普遍看跌，而美国/欧洲贸易区则看涨。

去年 10 月，一位名叫 TheCryptoDog 的 Twitter 分析师表示比特币交易数据特征分析，我们不会每天在亚洲营业时间交易并大举进入美国市场。

虽然 Altcoin Psycho 上个月发推文：有趣的是，这个亚洲垃圾场已经变成了一个预言，现在我们都在优先考虑销售。

现在，让我们在相信加密货币市场著名的“美国，亚洲倾销”信念之前，先尝试了解贸易区。它们为什么以及如何影响价格？这是否适用于加密货币市场，或者更确切地说，比特币。

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三大贸易区

根据 Investopedia 的一份声明：“……市场分为三个高峰期：亚洲、欧洲、北美市场。这些名称交替出现，因为这三个地区代表了每个地区的主要金融中心。当三大巨头在做生意的时候市场最为活跃。该地区的大多数银行和公司都在进行日常交易，并且在线投机者更加集中。”

亚洲交易市场的高峰期通常始于格林威治标准时间 23:00，结束于格林威治标准时间 7:00，而欧洲交易市场的高峰期通常在格林威治标准时间 07:00 至 15:00 之间。美国从格林威治标准时间 12:00 开始，欧洲交易市场高峰期的一半，到 19:00 结束。

方法论

1.就本文而言，24 小时时段分为三个时段：亚洲交易高峰 [格林威治标准时间 23:00 至 格林威治标准时间 07:00]、美国或西方交易高峰 [格林威治标准时间 08] ：格林威治标准时间 00 至 19:00] 和安静时段 [格林威治标准时间 20:00 至 22:00。

2.为了研究这些地区对比特币价格的影响，从 2019 年 1 月 21 日开始，从比特币交易所收集每小时价格数据，然后按照上述时区进行划分。

3.收益率根据不同地区的价格数据分别计算。

结果分析

从 2019 年 1 月 1 日到 2021 年 1 月 21 日，美国时段的平均小时回报率为 0.25%比特币交易数据特征分析，而亚洲时段的平均小时回报率为 -0.08%。显然，CT 的信念是正确的。事实上，据观察，在亚洲市场卖出或获利导致该时区的负回报。

2019年亚洲市场回报0.08%，美国市场回报0.19%。这一趋势一直持续到 2020 年，美国股市每小时回报率高达 0.31%，而亚洲的回报率基本保持不变。

虽然上述结果是结论性的，但它们并不是很准确，因为它们包含了一段交易活动不多的时期，称为“静默期”。范围在格林威治标准时间 20:00 到 22:00 之间。将有关此问题的数据与上述结果分开，将更清楚地了解基于交易区域的价格回报。

2019 年，静默期为每分钟 0.05%，但 2020 年上升到 0.14%，2021 年为 0.94%。如上图所示，2019 年和 2020 年亚洲和美国贸易市场几乎没有变化。

但是，2021 年的情况并非如此，尤其是考虑到比特币最近一次价格下跌是在 1 月 21 日，导致比特币重新回到年初的 28,956 美元的开盘价。这可能看起来很多，但随着 2021 年的进展，这些回报将被平均化。

因此，忽略 2021 年的数据，可以看出亚洲交易市场在过去两年转为看涨。也许，即将到来的牛市将使亚洲交易者的策略变成牛市。

在交易日方面，季度报告显示，除第二季度外，美国交易市场在 2019 年和 2020 年每个季度都出现了正回报。另一方面，除二季度外，亚洲交易市场同期各季度均出现负回报。

该实验表明，比特币的价格变动因时区而异。由于交易员获利，亚洲市场的价格在格林威治标准时间 23:00 至 07:00 之间大幅下跌。这种趋势的另一个原因可能是比特币矿工集中在东部。

矿工需要支持他们的业务，在这种情况下，他们需要出售他们持有的比特币。然而，与东方相比，美国的矿工相对较少。因此，美国交易市场没有看到太多抛售，这解释了正收益。

另一个有趣的现象是价格回报的停滞。 2019年沉寂期平均恢复0.05%，但2020年这一比例上升至0.14%，同比增长180%。我们相信，也许根据这些不断变化的发展调整市场交易策略可能会让交易者在整个市场中占据优势。

原文来自ambcrypto，由区块链骑士编译，英文版权归原作者所有，中文转载请联系编译器。

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